[vastaus aiempaan viestiin]
| Kirjoittaja: | Reijo Sund |
|---|---|
| Sähköposti: | - |
| Päiväys: | 11.4.2005 10:37 |
>Matkiskelin Reijo Sundin lineaarisen regression mallinvalintaa >koskevassa artikkelissa esiintyviä matriisioperaatioita. >Pääongelmani oli saada yo. tapainen homma toimimaan myös silloin, kun >haluaa painottaa tilastoyksikköä i painolla w(i) tai >vektorilla W (N x 1 -pystyvektori). Suosittelen, että katsot läpi Sepon alkuperäisen version Survo-kirjan (Survo - An integrated..., 1992) sivuilta 377-379, jossa ortogonaalisuuteen perustuva ratkaisutapa on johdettu havainnollisella tavalla. Jos tavoitteesi on kuitenkin vain mallinvalintakriteerien laskeminen, niin pääset ehkä helpommalla ratkaisemalla suoraan painotetun normaaliyhtälön, koska kriteerien laskentaan tarvittavat tiedot saa toki määrättyä silläkin tavalla eikä laskutarkkuudenkaan pitäisi olla mikään ongelma. terv. Reijo
| Vastaukset: |
|---|
Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!