Re: Toivomuksia tulosmatriiseista

[vastaus aiempaan viestiin]

Seppo Mustonen kirjoitti 20.10.2004 18:46 :

>ja sitten erikseen regressiokertoimien *korrelaatiomatriisin* (esim.
>REG_CORR.M).
>Kovarianssimatriiseista en tykkää ollenkaan (alkioiden vaihtelevat
>suuruusluokat ja huono tulkittavuus!), mutta jatkohommiin sen saisi
>helposti laskettua edellisten matriisien ja matriisitulkin avulla.
> 

Jos vain mahdollista, niin sekä REG_CORR.M että REG_CORR.M
olisi omat käyttötarpeensa. Eikö kuitenkin
estimoidun mallin ennusteiden luottamusvälit ole sutjakampaa laskea
kovarianssimatriisista lähtöisin, tyyliin
var(b1+b2)=var(b1)+var(b2)+2*cov(b1,b2) ?

Odotan innolla mahdollisia uudistuksia LINREGiin, REGDIAGiin
ja ESTIMATEen (informaatiomatriisi) !

t. Petri

• Re: Toivomuksia tulosmatriiseista (Petri Palmu 15.12.2004 18:32)

Luettelo keskustelunaiheista

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!