[vastaus aiempaan viestiin]
| Kirjoittaja: | Seppo Mustonen |
|---|---|
| Sähköposti: | - |
| Päiväys: | 28.3.2004 19:28 |
Ko. testisuure on likimäärin 2*(1-r), missä r on mallin residuaalien autokorrelaatiokerroin. Näin siis lähellä 2 (kuten tässä tapauksessa 2.029) olevat arvot eivät viittaa siihen, että (1. kertaluvun) autokorrelaatiota esiintyisi. Karkeasti ottaen huolestua kannattaa vasta silloin, kun ollaan välin (1.75,2.25) ulkopuolella. Testisuureen jakaumasta löytyy tietoja mm. ekonometrian oppikirjoista ja esim. sivulla http://www.csus.edu/indiv/j/jensena/mgmt105/durbin.htm on aika kattavat tiedot kysymästäsi asiasta. -Seppo
| Vastaukset: |
|---|
Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!