[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]
| Kirjoittaja: | watbin-durson |
|---|---|
| Sähköposti: | - |
| Päiväys: | 28.3.2004 18:12 |
Jäin tänään miettimään DW-testisuureen tulkitsemista. Regdiag antaa aina DW-testisuureen arvon, mutta mitä sen perusteella oikeastaan voidaan sanoa autokorrelaatiosta? Mallinnan aikasarjaa, joten Gauss-Markov ehtojen kolmas kohta residuaalien korreloimattamuudesta ja sen testauksesta DW-testillä funtsituttaa. Pitääkö DW-arvon lisäksi laskea vielä erikseen testisuureelle ala- ja ylärajat sekä kriittinen arvo, jotta voidaan sanoa jotain mahdollisesta pos. tai neg. autokorrelaatiosta? --8<--8<-- REGDIAG M03, CUR+2 MASK=----------YXXXX Regression diagnostics on data M03: N=168 Regressand XX # of regressors=5 (Constant term included) Condition number of scaled X: k=18.9758 Variable Regr.coeff. Std.dev. t Constant -0.2564432 0.1502327 -1.7070 X1 0.4955124 0.0797161 6.2160 X2 0.1109275 0.0477878 2.3213 X3 0.5165552 0.0979744 5.2724 X4 -0.0239695 0.0585032 -0.4097 Variance of regressand XX=0.439485177 df=167 Residual variance=0.125077811 df=163 R=0.8498 R^2=0.7222 Durbin-Watson=2.029
| Vastaukset: |
|---|
Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!