Vs: Korrelaatiot ja kovarianssimatriisit

[vastaus aiempaan viestiin]

> C:\Progra~1\R\rw2010\bin\RTERM.EXE HOME=C:\T\KOE\ & 
> --no-restore --no-save -q --slave <hcorr.r >R.LIS 2>&1
>Minulle tuli tuossa sukrossa tuossa kohdassa tällainen virheilmoitus.
>Miten tilanteen saisi korjattua?

HCORR-sucro käyttää SR-apusukroa R-koodin suorittamiseen. Jotta se toimisi oikein,
muuta SURVO.APU -tiedostossa R_path osoittamaan hakemistoon, johon olet
asentanut R:n. Lisätietoja ja ohjeita löytyy Survossa hakemiston <Survo>\U\R
toimituskentästä INDEX.EDT.

> käytännössä havaitut muuttujat ovat usein järjestysasteikollisia, jolloin tuollaisia
> korrelaatioita (kai) olisi varmempi käyttää.

Noiden korrelaatioiden laskemiseksi on tehtävä oletus, että havaittujen muuttujien "taustalla"
olisivat jatkuvat normaalisti jakautuneet latentit muuttujat. Jos oletus on järkevä (riippuu
tilanteesta), niin silloin lienee ihan järkevää käyttää. Ihan automaattisesti ne eivät kuitenkaan
ole "parempia".

Törmäsin myös toteamukseen, jonka mukaan tetra- ja polykoriset korrelaatiot lasketaan
(yleensä) pareittain eikä suinkaan koko muuttujajoukon yhteisjakaumasta, jolloin lienee
ainakin periaatteessa mahdollista, ettei aina saada tulokseksi kelvollista korrelaatiomatriisia.
Katso Song & Lee 2003: http://www.sta.cuhk.edu.hk/xysong/Papers/MBR_2003_1.pdf 

terv.
Reijo

• Re: Vs: Korrelaatiot ja kovarianssimatriisit (Esko Kaukonen 13.7.2011 17:10)

Luettelo keskustelunaiheista

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!