[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]
| Kirjoittaja: | Petri Palmu |
|---|---|
| Sähköposti: | petri.palmu'at'helsinki.fi |
| Päiväys: | 10.4.2005 16:30 |
Terve! Matkiskelin Reijo Sundin lineaarisen regression mallinvalintaa koskevassa artikkelissa (http://www.helsinki.fi/~sund/pdf/sund_mdl.pdf) esiintyviä matriisioperaatioita. (Käsittääkseni) alla oleva (artikkelin liittessä 1) löytyvä kalkulointi on yhdenmukainen Survo REGDIAG toiminnon kanssa: N=100 / Number of observations k=7 / Number of parameters MAT X=A(1:N,1:k) / Create submatrix from the full regressor matrix MAT GRAM-SCHMIDT DECOMPOSITION OF X TO U,R / Normal equation solvin MAT C=U'*Y / orthogonalization MAT SOLVE B FROM R*B=C / (numerically stable solution) MAT E=Y-X*B / Calculation of residuals MAT SSE=SUM(E,2) / Error sum of squares MAT SST=SUM(CENTER(Y),2) / Total sum of squares MAT NRH=B'*X'*X*B / Some more matrix calculations MAT YY=Y'*Y / .. MAT XX=X'*X / .. MAT DXX=INV(XX,det) / Pääongelmani oli saada yo. tapainen homma toimimaan myös silloin, kun haluaa painottaa tilastoyksikköä i painolla w(i) tai vektorilla W (N x 1 -pystyvektori). Tällainen tilanne voi tulla, esim. kun otoksessa miehet ovat 10 % aliedustettuina, mutta tarkoitus olisi estimoida perusjoukon (naiset+miehet) käyttäytymistä kuvaava malli. Tässä tilanteessa miehille annettaisiin naisia 10 % suurempi paino w(i) aineistossa (yksi mies ikään kuin edustaa n. 1.1 miestä). Ilmeisesti ei-ortogonalisoinnin kautta suoritetussa estimoinnissa (LINREG) MAT B=INV(X'*INV(W)*X)*(X'*INV(W)*Y) jossa W on sopivista painoista muodostettu lävistäjämatriisi. Joskus on vähän epäselvää, että miten päin tuo painotus oikein menee. Asia tuntuu sotkeutuvan näiden heteroskedastisuuskorjausten kanssa, jossa suuria jäännösvariansseja omaaville havainnoille suodaan keskimääräistä vähemmän kontribuutiota B:n estimoinnissa. Minun tilanteessa suuriin W:n elementteihin liittyvät havainnot kyllä kontribuoivat B:hen keskimääräistä enemmän. Neuvoista kiitollisena, t. Petri
| Vastaukset: |
|---|
Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!